اثر نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران (1390-1345)
چکیده:
نرخارز یکی از متغیرهای مهم اقتصادکلان است که میتواند بهطور مستقیم و غیرمستقیم بر بخشهای خارجی و داخلی کشور تأثیرگذار باشد و نقش برجستهای در چگونگی عملکرد اقتصاد کلان یک کشور داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی اینکه آیا نااطمینانی و بیثباتی نرخارز برمتغیرهای اقتصادکلان درایران تأثیرگذار است یا خیر، انجام شده است. از میان متغیرهای اقتصاد کلان پنج متغیر مهم تولید ناخالص داخلی، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، رشد درآمد ناخالص داخلی سرانه، تورم و بیکاری در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از دادههای سالانه ۱۳۹۰-۱۳۴۵ استفاده شده و پس از اندازهگیری سریهای نوسان نرخارز (بیثباتی نرخارز) با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی خودرگرسیون تعمیمیافته، از رهیافت اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری برای تخمین الگوی مورد نظر استفاده شده است. یافتههای این مطالعه تأثیر نوسانات نرخارز بر متغیرهای اقتصادکلان در ایران را تأیید میکند. نتایج حاصل از توابع عکسالعمل آنی و تجزیه واریانس نشان میدهد که اگر چه نوسانات نرخ ارز در کوتاهمدت اثر چندانی بر متغیرهای مورد بررسی نداشته است، ولی در بلند مدت نوسانات نرخارز تقریبا بر همه متغیرهای مورد بررسی اثرگذار بوده است.
طبقه بندی JEL: E۲۴، E۳۱، F۳۱
واژگان کلیدی: بیثباتی نرخارز، اقتصادکلان، عدماطمینان، ایران
